Finansinių prognozių modeliai: metodai ir praktika
Apie šį renginį
Prognozuoti finansinius rodiklius nėra lengva, ir bet kas, kas sako kitaip, tikriausiai nėra to bandęs rimtai. Šis kursas nesiūlo stebuklingo metodo, kuris viską išspręs. Vietoj to kalbame apie tai, kurie metodai veikia kokiomis sąlygomis ir kaip matuoti prognozių tikslumą.
Metodai, kuriuos nagrinėsime
Pradedame nuo paprastų laiko eilučių modelių: slenkamieji vidurkiai, eksponentinis glodinimas. Paskui pereiname prie sudėtingesnių metodų, pvz., ARIMA ir jo variantų. Taip pat aptarsime regresijos modelius ir jų taikymą pajamų bei išlaidų prognozavimui.
Daug dėmesio skiriame klaidų tipams. Kai prognozė klysta, svarbu žinoti, ar tai atsitiktinė paklaida, ar sisteminė. Šis skirtumas dažnai lemia, ar verta keisti modelį, ar pakanka patikslinti prielaidų rinkinį.
Praktinis darbas
Kiekvienas dalyvis dirba su savo pasirinktais duomenimis. Galima naudoti savo įmonės viešus finansinius duomenis arba duomenis iš mūsų pateikto šaltinių sąrašo. Baigiantis kursui reikia pristatyti ir apginti savo prognozės modelį.
Kursą veda Rūta Žukienė, finansų analitikė su daugiau nei 12 metų patirtimi draudimo ir bankininkystės sektoriuose.Renginio programa
Programos struktūra
- Prognozavimo logika: prielaidos, horizontai, tikslumo matai (MAE, MAPE, RMSE)
- Laiko eilučių komponentės: trendas, sezoniškumas, triukšmas
- Paprastieji modeliai: slenkamieji vidurkiai, eksponentinis glodinimas
- ARIMA modeliai: identifikavimas, vertinimas, diagnostika
- Regresija prognozavimui: kintamųjų atranka, multikolinearumas
- Scenarijų analizė: jautrumo testavimas, geriausio ir blogiausio atvejo modeliai
- Dalyvių projektų pristatymai ir grįžtamasis ryšys
Kursas vyksta 7 savaitgalius. Vieta: Kaunas. Taip pat galima dalyvauti nuotoliniu būdu.