Rizikos valdymas finansų sektoriuje: duomenimis pagrįsti sprendimai
Apie šį renginį
Rizikos valdymas dažnai atrodo kaip abstrakti sąvoka tol, kol netenka paaiškinti vadovybei, kodėl klientas neturėjo gauti paskolos, bet gavo. Šiame seminare kalbame konkrečiai: kokie duomenų modeliai naudojami, kokios jų silpnosios vietos ir kaip jas pastebėti laiku.
Apie ką kalbėsime
Koncentruojamės į tris rizikos tipus: kredito riziką, rinkos riziką ir operacinę riziką. Kiekvienam tipui išanalizuosime bent du realius atvejus iš Europos finansų sektoriaus. Ne teoriškai, o žiūrėdami į tikrus duomenis ir sprendimų eigą.
Nemažai laiko skiriame VaR (Value at Risk) metodologijai ir jos apribojimams. Daugelis specialistų naudoja šį rodiklį, bet ne visi žino, kada jis klaidina. Aptarsime, kokiomis sąlygomis VaR veikia, o kada geriau žiūrėti į kitus rodiklius.
Formatas ir dalyviai
Seminaras vyksta dviem dienomis. Grupės nedidelės, iki 14 dalyvių, kad būtų galima diskutuoti. Dalyvauja rizikos analitikai, portfelio valdytojai ir compliance specialistai. Patirties lygis gali skirtis, bet bent metų darbo patirtis finansų srityje labai padeda.
Renginio programa
Seminaro darbotvarkė
- 1 diena, rytas
- Kredito rizikos modeliai: logistinė regresija, scorecard kūrimas, duomenų kokybės tikrinimas
- 1 diena, popietė
- Rinkos rizika: VaR, CVaR, streso testavimas su istoriniais duomenimis
- 2 diena, rytas
- Operacinė rizika: įvykių duomenų bazės, praradimų pasiskirstymas, scenarijų analizė
- 2 diena, popietė
- Grupinis darbas: dalyviai analizuoja pateiktą atvejį ir pristato išvadas
Seminaras vyksta gyvai Vilniuje. Medžiaga lietuvių kalba.